Сравнение VWRL.AS с TDIV.AS
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 12.02%/yr for TDIV.AS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции TDIV.AS немного отстают с 12.02%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and TDIV.AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VWRL.AS and TDIV.AS has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
TDIV.AS
Сравнение VWRL.AS c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 7.19 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 19.93 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и TDIV.AS
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -36.06% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -3.51% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -15.26% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -15.26% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -36.06% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.99% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.93% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и TDIV.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.38% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 6.65% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 9.06% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 12.07% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.31% | +0.51% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и TDIV.AS
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и TDIV.AS
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and TDIV.AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
VWRL.AS is categorized as Global Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор