PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.


VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.19%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и MWOZ.L


2026 (YTD)2025
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
11.63%18.36%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
9.91%17.37%

Correlation

The correlation between VWRD.L and MWOZ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between VWRD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

VWRD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRD.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.99

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.04

+0.57

VWRD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRD.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.40

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWRD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-17.73%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.81%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.46%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.05%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и MWOZ.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWRD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.75%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.53%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.59%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.25%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.25%

+0.47%

Сравнение комиссий VWRD.L и MWOZ.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.20%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы


VWRD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор