PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRD.L с CSSPX.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и CSSPX.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у CSSPX.MI с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции VWRD.L уступали акциям CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.22% соответственно.


VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

CSSPX.MI

1 день
-0.00%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.07%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.79%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и CSSPX.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.07%17.71%26.11%25.89%-19.28%29.78%18.08%31.43%-5.70%21.80%

Correlation

The correlation between VWRD.L and CSSPX.MI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.82

The correlation between VWRD.L and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

VWRD.L vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRD.LCSSPX.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.25

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.76

-0.15

VWRD.L vs. CSSPX.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSPX.MI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и CSSPX.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRD.LCSSPX.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и CSSPX.MI

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CSSPX.MI в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и CSSPX.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWRD.LCSSPX.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.04%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.55%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-19.41%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.44%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.04%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.57%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.85%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и CSSPX.MI

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWRD.LCSSPX.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.83%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.11%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.48%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.88%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.32%

-0.60%

Сравнение комиссий VWRD.L и CSSPX.MI

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и CSSPX.MI

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы


VWRD.L and CSSPX.MI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while CSSPX.MI is S&P 500. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.07% for CSSPX.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и CSSPX.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор