Сравнение VWRD.L с CSSPX.MI
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 15.22%/yr for CSSPX.MI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и CSSPX.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRD.L торгуется в USD, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у CSSPX.MI с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции VWRD.L уступали акциям CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.22% соответственно.
VWRD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.64%
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам VWRD.L и CSSPX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.63% | 22.38% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.36% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 17.71% | 26.11% | 25.89% | -19.28% | 29.78% | 18.08% | 31.43% | -5.70% | 21.80% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and CSSPX.MI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | 0.82 |
The correlation between VWRD.L and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск
VWRD.L
CSSPX.MI
Сравнение VWRD.L c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRD.L | CSSPX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.25 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 13.76 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRD.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.90 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и CSSPX.MI
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CSSPX.MI в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и CSSPX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -34.04% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -8.55% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -19.41% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -24.44% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -34.04% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.57% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.85% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и CSSPX.MI
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.83% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.11% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 11.48% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.88% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.32% | -0.60% |
Сравнение комиссий VWRD.L и CSSPX.MI
VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и CSSPX.MI
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and CSSPX.MI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VWRD.L is categorized as Global Equities, while CSSPX.MI is S&P 500. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.07% for CSSPX.MI.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и CSSPX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор