PortfoliosLab logo
Сравнение VWNDX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.47%
332.24%
VWNDX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

0.18

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

VWNDX:

0.37

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

VWNDX:

1.05

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

0.17

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

VWNDX:

0.65

VYM:

2.57

Индекс Язвы

VWNDX:

4.63%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

VWNDX:

17.02%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VWNDX:

-61.53%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VWNDX:

-10.53%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.28% соответственно.


VWNDX

С начала года

-4.20%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-6.24%

1 год

2.03%

5 лет

15.87%

10 лет

8.66%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VYM

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNDX: 0.18
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNDX: 0.37
VYM: 0.86
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNDX: 1.05
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNDX: 0.17
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNDX: 0.65
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.55
VWNDX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VYM

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
13.03%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.16%4.33%4.88%8.44%5.79%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VYM

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-8.02%
VWNDX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VYM

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
11.36%
VWNDX
VYM