PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с VYM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или VYM.

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.24

VYM:

0.67

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.11

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.98

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.14

VYM:

0.82

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.39

VYM:

3.21

Индекс Язвы

VWNDX:

9.94%

VYM:

3.69%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.79%

VYM:

16.05%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VWNDX:

-16.26%

VYM:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 1.19% против 9.65% соответственно.

VWNDX

С начала года

0.86%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-13.07%

1 год

-4.87%

5 лет

7.67%

10 лет

1.19%

VYM

С начала года

1.59%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.63%

5 лет

15.33%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNDX и VYM

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VYM

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.17%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VYM

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VYM

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...