PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXVYM
Дох-ть с нач. г.14.60%20.60%
Дох-ть за 1 год24.34%30.06%
Дох-ть за 3 года8.68%9.42%
Дох-ть за 5 лет12.83%11.06%
Дох-ть за 10 лет10.18%10.09%
Коэф-т Шарпа2.383.05
Коэф-т Сортино3.414.33
Коэф-т Омега1.431.56
Коэф-т Кальмара5.036.29
Коэф-т Мартина14.9420.03
Индекс Язвы1.83%1.63%
Дневная вол-ть11.52%10.70%
Макс. просадка-61.48%-56.98%
Текущая просадка-0.73%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VYM

С начала года, VWNDX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 20.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNDX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции VYM немного отстают с 10.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
10.40%
VWNDX
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VYM

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.94
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 20.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.03

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и VYM

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
3.05
VWNDX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VYM

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VYM в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.75%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VYM

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.72%
VWNDX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VYM

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 4.01% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.82%
VWNDX
VYM