PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWETX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWETX с VTTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VWETX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWETX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-1.25%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.95% соответственно.

VWETX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.83%

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с VBTLXVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с MWTIXVWETX с VIGAX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий VWETX и VTTHX

VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VWETX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWETX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWETXVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.43

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.05

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.02

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

8.85

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWETX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWETX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTTHX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWETX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWETXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.43

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между VWETX и VTTHX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWETX и VTTHX

Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VTTHX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.76%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок VWETX и VTTHX

Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWETXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-51.76%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-8.03%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-23.53%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-27.15%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-5.32%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.13%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWETX и VTTHX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWETXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.45%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

6.88%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.35%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

11.34%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

12.44%

-1.59%