Сравнение VWCG.DE с VJPB.L
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while VJPB.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.01%/yr vs 9.77%/yr for VJPB.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for VJPB.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и VJPB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCG.DE торгуется в EUR, в то время как VJPB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCG.DE показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у VJPB.L с доходностью 16.52%.
VWCG.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
VJPB.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и VJPB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 8.96% | 20.44% | 8.96% | 16.07% | -9.83% | 24.91% | -2.57% | 7.43% |
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.52% | 11.83% | 13.74% | 15.84% | -11.12% | 8.38% | 6.02% | -17.51% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and VJPB.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between VWCG.DE and VJPB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
VJPB.L
Сравнение VWCG.DE c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCG.DE | VJPB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.10 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.24 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и VJPB.L
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки VJPB.L в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и VJPB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -39.25% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -9.93% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -19.23% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -19.23% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.89% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.41% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.02% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и VJPB.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) имеют волатильность 4.24% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 14.86% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 18.33% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 21.48% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 22.45% | -5.60% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и VJPB.L
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VJPB.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и VJPB.L
Ни VWCG.DE, ни VJPB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCG.DE and VJPB.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VJPB.L.
VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while VJPB.L is Japan Equities. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while VJPB.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.15% for VJPB.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и VJPB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор