PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.15%/yr vs 14.51%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 18.19%.

VWCE.DE

1 день
1.32%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.01%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
2.66%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.86%
1 год
36.88%
3 года*
24.06%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		13.19%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.19%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%8.76%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and NQSE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between VWCE.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

VWCE.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.03

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.09

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

10.55

+6.92

VWCE.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-37.62%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.88%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-22.41%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-37.62%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.50%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.55%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.48%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.44%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.48%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

13.17%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

16.95%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

21.06%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.61%

-5.45%

Сравнение комиссий VWCE.DE и NQSE.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и NQSE.DE

Ни VWCE.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор