PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с EQAC.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с EQAC.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 18.68%/yr for EQAC.MI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQAC.MI.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и EQAC.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у EQAC.MI с доходностью 20.38%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

EQAC.MI

1 день
-0.78%
1 месяц
3.03%
С начала года
20.38%
6 месяцев
21.79%
1 год
39.11%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и EQAC.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%5.52%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		20.38%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%35.43%6.47%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and EQAC.MI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between VWCE.DE and EQAC.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DEEQAC.MI с HLTH.L

Доходность на риск

VWCE.DE vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEEQAC.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.46

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.24

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.79

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

11.32

+4.75

VWCE.DE vs. EQAC.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAC.MI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и EQAC.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и EQAC.MI

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки EQAC.MI в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и EQAC.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEEQAC.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-30.96%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-9.99%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-26.69%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-30.96%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.78%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.27%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.34%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и EQAC.MI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEEQAC.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.33%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.80%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

15.42%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

19.67%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.22%

-5.06%

Сравнение комиссий VWCE.DE и EQAC.MI

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQAC.MI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и EQAC.MI

Ни VWCE.DE, ни EQAC.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and EQAC.MI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while EQAC.MI is Nasdaq-100. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.30% for EQAC.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и EQAC.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор