PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSM.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSM.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 38.05%/yr vs 21.44%/yr for QDVF.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности VVSM.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSM.DE показывает доходность 86.02%, что значительно выше, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

VVSM.DE

1 день
-2.77%
1 месяц
17.60%
С начала года
86.02%
6 месяцев
84.42%
1 год
162.55%
3 года*
56.95%
5 лет*
38.05%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSM.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.02%33.22%31.47%70.16%-32.77%58.37%1.50%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-2.41%

Correlation

The correlation between VVSM.DE and QDVF.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.16

The correlation between VVSM.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

VVSM.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSM.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSM.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
1.82

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
2.29

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.32

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.16

2.54

+11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.94

7.98

+40.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSM.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSM.DE на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSM.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSM.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

1.82

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.79

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.28

+0.95

Просадки

Сравнение просадок VVSM.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSM.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-65.81%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-17.23%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-27.13%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.64%

-27.13%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-8.92%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-17.41%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.49%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSM.DE и QDVF.DE

VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSM.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

7.70%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

20.43%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

24.05%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

26.95%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

28.68%

+2.13%

Сравнение комиссий VVSM.DE и QDVF.DE

VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSM.DE и QDVF.DE

Ни VVSM.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VVSM.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.

VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while QDVF.DE is Energy Equities. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор