Сравнение VVSG.TO с VIU.TO
VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - VVSG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. Both are passively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 33.04% for VIU.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VVSG.TO charges 0.12%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVSG.TO и VIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 17.08%.
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIU.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам VVSG.TO и VIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17.08% | 27.83% | -0.63% |
Correlation
The correlation between VVSG.TO and VIU.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSG.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск
VVSG.TO
VIU.TO
Сравнение VVSG.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSG.TO | VIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.41 | +2.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.76 | 2.83 | +13.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.52 | 11.39 | +131.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSG.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38 | 2.17 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.58 | 0.62 | +6.96 |
Просадки
Сравнение просадок VVSG.TO и VIU.TO
Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и VIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSG.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -29.15% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -11.74% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -5.34% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.91% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSG.TO и VIU.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSG.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 5.63% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 13.08% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 15.29% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 13.89% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 15.12% | -14.75% |
Сравнение комиссий VVSG.TO и VIU.TO
VVSG.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSG.TO и VIU.TO
Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VIU.TO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.16% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSG.TO and VIU.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.
VVSG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VIU.TO is International Equity. VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index. Their fees differ too: 0.12% for VVSG.TO and 0.23% for VIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и VIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор