Сравнение VVSG.TO с VCN.TO
VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - VVSG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Both are passively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 35.18% for VCN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VVSG.TO charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVSG.TO и VCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 11.80%.
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам VVSG.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 30.20% | 6.68% |
Correlation
The correlation between VVSG.TO and VCN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSG.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
VVSG.TO
VCN.TO
Сравнение VVSG.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSG.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.51 | +2.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.76 | 3.88 | +12.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.52 | 18.13 | +124.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSG.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38 | 2.80 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.58 | 0.78 | +6.80 |
Просадки
Сравнение просадок VVSG.TO и VCN.TO
Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и VCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSG.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -37.32% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -9.11% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.90% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.95% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSG.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSG.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.54% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 10.32% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 12.62% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 13.04% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 14.98% | -14.61% |
Сравнение комиссий VVSG.TO и VCN.TO
VVSG.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSG.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VCN.TO в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSG.TO and VCN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for VVSG.TO.
VVSG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VCN.TO is Canada Equities. VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index. Their fees differ too: 0.12% for VVSG.TO and 0.06% for VCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и VCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор