PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%16.68%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий VVIAX и VEGBX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VVIAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.98

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.84

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.44

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.52

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.63

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VEGBX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VEGBX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VEGBX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-24.27%

-35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-3.89%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-24.27%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-3.19%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-3.90%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.98%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VEGBX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.08%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

2.86%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

4.98%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

6.27%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

6.37%

+10.37%