PortfoliosLab logo
Сравнение VVIAX с VEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VEGBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.49%
71.26%
VVIAX
VEGBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.49

VEGBX:

1.66

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.78

VEGBX:

2.46

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.11

VEGBX:

1.32

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.52

VEGBX:

1.67

Коэф-т Мартина

VVIAX:

2.07

VEGBX:

7.29

Индекс Язвы

VVIAX:

3.63%

VEGBX:

1.20%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.42%

VEGBX:

5.29%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VEGBX:

-25.52%

Текущая просадка

VVIAX:

-8.11%

VEGBX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 2.18%.


VVIAX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.50%

1 год

6.73%

5 лет

14.22%

10 лет

9.64%

VEGBX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.96%

5 лет

5.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVIAX и VEGBX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.


График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEGBX: 0.40%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VVIAX: 0.49
VEGBX: 1.66
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VVIAX: 0.78
VEGBX: 2.46
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VVIAX: 1.11
VEGBX: 1.32
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VVIAX: 0.52
VEGBX: 1.67
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VVIAX: 2.07
VEGBX: 7.29

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
1.66
VVIAX
VEGBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VEGBX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VEGBX в 6.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
6.90%6.52%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VEGBX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VEGBX в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-1.54%
VVIAX
VEGBX

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VEGBX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
3.21%
VVIAX
VEGBX