Сравнение VUSD.L с ESIN.DE
VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSD.L returned 13.71%/yr vs 11.81%/yr for ESIN.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSD.L и ESIN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSD.L торгуется в USD, в то время как ESIN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 7.48%.
VUSD.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.21%
ESIN.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSD.L и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.34% | 17.37% | 25.26% | 26.78% | -18.74% | 15.60% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 7.48% | 41.46% | 7.91% | 30.99% | -21.44% | 5.49% |
Correlation
The correlation between VUSD.L and ESIN.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.70 |
The correlation between VUSD.L and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSD.L vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
VUSD.L
ESIN.DE
Сравнение VUSD.L c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSD.L | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.12 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 3.96 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSD.L | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.81 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VUSD.L и ESIN.DE
Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки ESIN.DE в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и ESIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSD.L | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.93% | -39.61% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -15.36% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -18.27% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.42% | -39.61% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.99% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.72% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.33% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSD.L и ESIN.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSD.L | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.98% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 17.91% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 21.16% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.81% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.78% | -5.53% |
Сравнение комиссий VUSD.L и ESIN.DE
VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESIN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSD.L и ESIN.DE
Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.86% | 0.94% | 1.03% | 1.22% | 1.43% | 1.06% | 1.34% | 1.45% | 1.78% | 1.54% | 1.72% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
VUSD.L and ESIN.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.
VUSD.L is categorized as S&P 500, while ESIN.DE is Industrials Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.18% for ESIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и ESIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор