PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSB с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSB с VSCSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSB или VSCSX.

Корреляция

Корреляция между VUSB и VSCSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.44

VSCSX:

2.83

Коэф-т Сортино

VUSB:

12.98

VSCSX:

4.53

Коэф-т Омега

VUSB:

3.49

VSCSX:

1.60

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.44

VSCSX:

5.02

Коэф-т Мартина

VUSB:

81.84

VSCSX:

13.66

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

VSCSX:

0.48%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.77%

VSCSX:

2.27%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

VSCSX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 2.32%.

VUSB

С начала года

1.74%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VSCSX

С начала года

2.32%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.38%

5 лет

2.16%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSB и VSCSX

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и VSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VSCSX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VSCSX в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		5.01%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.09%3.93%3.07%1.98%1.78%2.25%2.86%2.65%2.26%2.11%2.21%2.02%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VSCSX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...