PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSB с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSB и SPYG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VUSB и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.09%
12.85%
VUSB
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.06

SPYG:

2.25

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.20

SPYG:

2.89

Коэф-т Омега

VUSB:

3.09

SPYG:

1.41

Коэф-т Кальмара

VUSB:

28.60

SPYG:

3.08

Коэф-т Мартина

VUSB:

137.17

SPYG:

12.14

Индекс Язвы

VUSB:

0.04%

SPYG:

3.24%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.82%

SPYG:

17.49%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

SPYG:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.65%.


VUSB

С начала года

5.48%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.09%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

37.65%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

11.66%

1 год

37.77%

5 лет

17.47%

10 лет

15.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSB и SPYG

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSB c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.062.25
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0013.202.89
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.091.41
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 28.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0028.603.08
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 137.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00137.1712.14
VUSB
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.06, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06
2.25
VUSB
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и SPYG

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPYG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.73%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.40%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и SPYG

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.45%
VUSB
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.16%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
4.80%
VUSB
SPYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab