Сравнение VUSB с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
VUSB и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSB или GBIL.
Основные характеристики
| VUSB | GBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 6.56% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 3.45% |
| Коэф-т Шарпа | 7.10 | 4.79 |
| Коэф-т Сортино | 14.00 | 6.87 |
| Коэф-т Омега | 3.16 | 6.74 |
| Коэф-т Кальмара | 32.48 | 7.06 |
| Коэф-т Мартина | 150.20 | 30.03 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.18% |
| Дневная вол-ть | 0.93% | 1.11% |
| Макс. просадка | -1.81% | -0.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSB и GBIL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и GBIL
С начала года, VUSB показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и GBIL
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSB c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и GBIL
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности GBIL в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.16% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.10% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и GBIL
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.81%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и GBIL
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.