PortfoliosLab logo
Сравнение VUSB с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSB и GBIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSB и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
12.80%
VUSB
GBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.60

GBIL:

15.91

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.53

GBIL:

55.16

Коэф-т Омега

VUSB:

3.65

GBIL:

18.93

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.81

GBIL:

10.63

Коэф-т Мартина

VUSB:

84.89

GBIL:

709.70

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

GBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.78%

GBIL:

0.31%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

GBIL:

-0.76%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

GBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.21%.


VUSB

С начала года

1.46%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBIL

С начала года

1.21%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.93%

5 лет

2.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSB и GBIL

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBIL: 0.12%
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и GBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSB: 7.60
GBIL: 15.91
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSB: 13.53
GBIL: 55.16
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VUSB: 3.65
GBIL: 18.93
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUSB: 12.81
GBIL: 10.63
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 84.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSB: 84.89
GBIL: 709.70

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.60, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 15.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60
15.91
VUSB
GBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и GBIL

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GBIL в 4.73%


TTM202420232022202120202019201820172016
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.06%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.73%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и GBIL

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VUSB
GBIL

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и GBIL

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45%
0.10%
VUSB
GBIL