Сравнение VUSA.DE с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L).
VUSA.DE и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.DE или IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и IUHC.L
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 5.03%.
VUSA.DE
29.72%
4.13%
14.69%
36.00%
16.01%
N/A
IUHC.L
5.03%
-7.34%
-1.93%
12.47%
9.60%
N/A
Основные характеристики
| VUSA.DE | IUHC.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 19.03 | 4.74 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 10.40% |
| Макс. просадка | -33.63% | -27.44% |
| Текущая просадка | -1.75% | -9.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.DE и IUHC.L
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUSA.DE и IUHC.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSA.DE c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и IUHC.L
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.79% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и IUHC.L
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и IUHC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и IUHC.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) имеют волатильность 3.81% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.