PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.AS с WTCH.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.AS с WTCH.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.95%/yr vs 23.98%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.AS и WTCH.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции VUSA.AS уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 14.95% против 23.98% соответственно.

VUSA.AS

1 день
-0.11%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.64%
3 года*
18.84%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%

WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
12.68%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.12%
1 год
47.75%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.AS и WTCH.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.59%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.44%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%49.43%1.91%21.26%

Correlation

The correlation between VUSA.AS and WTCH.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.86

The correlation between VUSA.AS and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с SXLK.AS

Доходность на риск

VUSA.AS vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.AS c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.ASWTCH.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.37

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.09

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.06

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

8.10

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.AS vs. WTCH.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.AS на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTCH.AS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.AS и WTCH.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.ASWTCH.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.15

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VUSA.AS и WTCH.AS

Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и WTCH.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.ASWTCH.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-31.28%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-15.67%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-30.06%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-30.06%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-31.28%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.46%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.89%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.96%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.AS и WTCH.AS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 2.62%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.ASWTCH.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.02%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

14.82%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

20.28%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

22.45%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

21.39%

-5.38%

Сравнение комиссий VUSA.AS и WTCH.AS

VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WTCH.AS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.AS и WTCH.AS

Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.AS and WTCH.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.

VUSA.AS is categorized as S&P 500, while WTCH.AS is Technology Equities. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.30% for WTCH.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и WTCH.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор