Сравнение VUSA.AS с V3PA.DE
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUSA.AS returned 18.84%/yr vs 19.30%/yr for V3PA.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for V3PA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и V3PA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 31.55%.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
V3PA.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 31.55%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 51.00%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и V3PA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -3.16% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 31.55% | 16.47% | 7.66% | 10.91% | 3.89% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and V3PA.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between VUSA.AS and V3PA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
V3PA.DE
Сравнение VUSA.AS c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | V3PA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.43 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 16.46 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.80 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и V3PA.DE
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и V3PA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -17.58% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -11.44% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -17.58% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.83% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.80% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.08% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и V3PA.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.33% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 15.56% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 18.10% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.34% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.34% | +0.67% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и V3PA.DE
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3PA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и V3PA.DE
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как V3PA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.AS and V3PA.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for V3PA.DE.
VUSA.AS is categorized as S&P 500, while V3PA.DE is Asia Pacific Equities. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.17% for V3PA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и V3PA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор