Сравнение VUSA.AS с IWRD.AS
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.95%/yr vs 12.50%/yr for IWRD.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for IWRD.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и IWRD.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у IWRD.AS с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции VUSA.AS превзошли акции IWRD.AS по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.50% соответственно.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и IWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and IWRD.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between VUSA.AS and IWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. IWRD.AS — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
IWRD.AS
Сравнение VUSA.AS c IWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | IWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.46 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 13.65 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.50 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и IWRD.AS
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IWRD.AS в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и IWRD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -52.51% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.69% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -21.50% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -21.50% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.71% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.32% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.84% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.71% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и IWRD.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) имеют волатильность 2.62% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.65% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.72% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.98% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.14% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.16% | +0.85% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и IWRD.AS
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWRD.AS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и IWRD.AS
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IWRD.AS в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUSA.AS and IWRD.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
VUSA.AS is categorized as S&P 500, while IWRD.AS is Global Equities. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.50% for IWRD.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и IWRD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор