PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.AS с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.AS с FUSA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.AS returned 13.90%/yr vs 12.44%/yr for FUSA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.AS и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью 9.78%.

VUSA.AS

1 день
-0.93%
1 месяц
0.23%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.99%
1 год
24.78%
3 года*
18.89%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.11%

FUSA.L

1 день
-0.76%
1 месяц
0.99%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.39%
3 года*
15.31%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.AS и FUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.00%3.89%33.86%22.13%-14.18%40.37%7.71%32.98%-0.36%3.99%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		9.78%2.47%25.79%14.52%-4.97%35.66%2.79%34.26%1.41%3.89%

Correlation

The correlation between VUSA.AS and FUSA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.83

The correlation between VUSA.AS and FUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с DGRO

Доходность на риск

VUSA.AS vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.AS c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.ASFUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.00

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.86

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.42

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

16.73

-4.60

VUSA.AS vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.AS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSA.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.AS и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.AS и FUSA.L

Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке FUSA.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и FUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.ASFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-35.18%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.27%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-20.95%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-20.95%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.76%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.29%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.39%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.AS и FUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) имеют волатильность 3.45% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.ASFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.19%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.63%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.91%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.18%

-0.14%

Сравнение комиссий VUSA.AS и FUSA.L

VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUSA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.AS и FUSA.L

Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.88%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.AS and FUSA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FUSA.L.

VUSA.AS is categorized as S&P 500, while FUSA.L is Dividend. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.25% for FUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и FUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор