Сравнение VUSA.AS с 4UBQ.DE
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - VUSA.AS tracks the S&P 500 Index while 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.AS returned 14.77%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и 4UBQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.AS показывает доходность 11.59%, а 4UBQ.DE немного ниже – 11.15%.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и 4UBQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 9.60% |
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.15% | 5.39% | 31.02% | 24.03% | -13.92% | 43.62% | 8.66% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and 4UBQ.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between VUSA.AS and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
4UBQ.DE
Сравнение VUSA.AS c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | 4UBQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.10 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 15.73 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | 4UBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и 4UBQ.DE
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и 4UBQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | 4UBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -23.35% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.93% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -23.35% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -23.35% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.02% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.81% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и 4UBQ.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 2.62%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | 4UBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.81% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.61% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.53% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.27% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.39% | +0.62% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и 4UBQ.DE
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и 4UBQ.DE
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUSA.AS and 4UBQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.
VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.10% for 4UBQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и 4UBQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор