PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с VIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с VIGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and VIGRX (Vanguard Growth Index Fund) are both funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while VIGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.54%/yr vs 18.94%/yr for VIGRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUN.TO торгуется в CAD, в то время как VIGRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGRX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у VIGRX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции VUN.TO уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 15.54% против 18.94% соответственно.

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%

VIGRX

1 день
-0.82%
1 месяц
7.61%
С начала года
10.80%
6 месяцев
8.05%
1 год
29.23%
3 года*
27.21%
5 лет*
18.22%
10 лет*
18.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и VIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		10.80%13.71%43.89%43.36%-28.46%25.95%37.64%30.34%4.71%19.52%

Correlation

The correlation between VUN.TO and VIGRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.82

The correlation between VUN.TO and VIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Vanguard Growth Index Fund

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VGTVIGRX с VFIAXVIGRX с VTIVIGRX с VOO

Доходность на риск

VUN.TO vs. VIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOVIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.89

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.55

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.74

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

5.25

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. VIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VIGRX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOVIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.89

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.06

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и VIGRX

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VIGRX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и VIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOVIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-33.01%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-16.96%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-23.52%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-33.01%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-33.01%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.71%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.60%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и VIGRX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOVIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.72%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.82%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.60%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

20.65%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

20.00%

-3.30%

Сравнение комиссий VUN.TO и VIGRX

И VUN.TO, и VIGRX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и VIGRX

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности VIGRX в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		0.26%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and VIGRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и VIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор