PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с VIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с VIGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and VIGRX (Vanguard Growth Index Fund Investor Shares) are both funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VIGRX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.74%/yr vs 19.03%/yr for VIGRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Growth Index Fund Investor Shares (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUN.TO торгуется в CAD, в то время как VIGRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGRX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VIGRX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции VUN.TO уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 15.74% против 19.03% соответственно.

VUN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.74%
3 года*
23.29%
5 лет*
14.73%
10 лет*
15.74%

VIGRX

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.30%
С начала года
6.97%
6 месяцев
5.51%
1 год
21.86%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.84%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и VIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		12.60%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund Investor Shares		6.97%13.74%43.73%43.10%-28.99%27.04%36.69%31.43%4.64%19.00%

Correlation

The correlation between VUN.TO and VIGRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г.

0.73

The correlation between VUN.TO and VIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Vanguard Growth Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VGTVIGRX с VFIAXVIGRX с VTIVIGRX с VOO

Доходность на риск

VUN.TO vs. VIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Growth Index Fund Investor Shares (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUN.TOVIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.39

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.94

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.40

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

4.29

+7.37

VUN.TO vs. VIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VIGRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и VIGRX

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VIGRX в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и VIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOVIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-39.40%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-16.86%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-23.72%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-33.54%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-33.54%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.43%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.70%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.49%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и VIGRX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Investor Shares (VIGRX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOVIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.10%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.61%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

17.10%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

23.25%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

22.61%

-5.86%

Сравнение комиссий VUN.TO и VIGRX

И VUN.TO, и VIGRX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и VIGRX

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности VIGRX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund Investor Shares		0.27%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and VIGRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и VIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор