Сравнение VUKE.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
VUKE.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| VUKE.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.24% | 18.33% |
| Дох-ть за 1 год | 11.80% | 27.36% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 9.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 14.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.82% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 10.24% | 12.20% |
| Макс. просадка | -34.27% | -33.90% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между VUKE.L и CSPX.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и CSPX.L
С начала года, VUKE.L показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции VUKE.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.L и CSPX.L
VUKE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и CSPX.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.71% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и CSPX.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и CSPX.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.53%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.