Сравнение VUKE.DE с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
VUKE.DE и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.DE или VUKE.L.
Основные характеристики
| VUKE.DE | VUKE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.98% | 8.96% |
| Дох-ть за 1 год | 14.65% | 14.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 7.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 9.71% |
| Макс. просадка | -40.16% | -34.27% |
| Текущая просадка | -2.65% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между VUKE.DE и VUKE.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и VUKE.L
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 8.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.DE и VUKE.L
И VUKE.DE, и VUKE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.DE c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и VUKE.L
VUKE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.76% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и VUKE.L
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и VUKE.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.