PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUKE.DE с VUKE.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUKE.DEVUKE.L
Дох-ть с нач. г.10.18%10.70%
Дох-ть за 1 год10.60%12.50%
Дох-ть за 3 года7.59%9.95%
Дох-ть за 5 лет5.55%6.10%
Коэф-т Шарпа1.031.24
Дневная вол-ть10.64%10.05%
Макс. просадка-40.16%-34.27%
Текущая просадка-2.05%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VUKE.DE и VUKE.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VUKE.DE и VUKE.L

С начала года, VUKE.DE показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.45%
13.77%
VUKE.DE
VUKE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUKE.DE и VUKE.L

И VUKE.DE, и VUKE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
График комиссии VUKE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VUKE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUKE.DE c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUKE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUKE.DE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUKE.DE, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUKE.DE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUKE.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUKE.DE, с текущим значением в 7.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.13
VUKE.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUKE.L, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUKE.L, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUKE.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUKE.L, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUKE.L, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.56

Сравнение коэффициента Шарпа VUKE.DE и VUKE.L

Показатель коэффициента Шарпа VUKE.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUKE.L равному 1.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VUKE.DE и VUKE.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.27
1.66
VUKE.DE
VUKE.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKE.DE и VUKE.L

VUKE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
0.00%0.00%4.08%3.81%2.95%4.49%4.74%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
3.70%3.82%3.94%3.90%3.02%4.65%4.64%3.99%3.75%4.25%6.86%3.46%

Просадки

Сравнение просадок VUKE.DE и VUKE.L

Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.89%
-0.53%
VUKE.DE
VUKE.L

Волатильность

Сравнение волатильности VUKE.DE и VUKE.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.02%
3.52%
VUKE.DE
VUKE.L