Сравнение VUKE.DE с SPYF.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while SPYF.DE tracks the FTSE All-Share. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 10.06%/yr for SPYF.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SPYF.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и SPYF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUKE.DE показывает доходность 6.44%, а SPYF.DE немного выше – 6.71%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
SPYF.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и SPYF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 25.58% | -10.37% | 3.27% |
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 6.71% | 17.92% | 13.59% | 10.43% | -5.65% | 24.46% | -14.12% | 27.89% | -11.60% | 3.08% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and SPYF.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between VUKE.DE and SPYF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. SPYF.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
SPYF.DE
Сравнение VUKE.DE c SPYF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | SPYF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.97 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | SPYF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и SPYF.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, примерно равная максимальной просадке SPYF.DE в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и SPYF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | SPYF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -41.53% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.60% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -17.17% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -17.17% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.22% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.06% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.14% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и SPYF.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) имеют волатильность 4.43% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | SPYF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.30% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.01% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 11.95% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.00% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.59% | +0.31% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и SPYF.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPYF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и SPYF.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как SPYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VUKE.DE and SPYF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPYF.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while SPYF.DE tracks FTSE All-Share. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.20% for SPYF.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и SPYF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор