Сравнение VUKE.DE с CEMT.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 25.58% | -10.37% | 3.27% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | -0.17% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and CEMT.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between VUKE.DE and CEMT.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
CEMT.DE
Сравнение VUKE.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.10 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 4.03 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.77 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -37.66% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -4.26% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -14.36% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -29.23% | +12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.39% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -7.08% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.16% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и CEMT.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.00% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 0.00% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 6.11% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.61% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.11% | +0.79% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и CEMT.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор