Сравнение VUCP.L с VUAA.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VUCP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 10.76%.
VUCP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.70%
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.04% | 5.44% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.23% | 16.08% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and VUAA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
VUAA.L
Сравнение VUCP.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.39 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и VUAA.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -7.23% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -0.19% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -1.51% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.14% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 11.97% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 11.97% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 11.97% | -2.05% |
Сравнение комиссий VUCP.L и VUAA.L
VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и VUAA.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.85% | 4.02% | 4.73% | 3.57% | 2.79% | 1.85% | 2.36% | 2.64% | 2.58% | 2.57% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and VUAA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUCP.L.
VUCP.L is categorized as Corporate Bonds, while VUAA.L is S&P 500. VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор