PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 20.48%/yr for XDW0.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и XDW0.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%40.54%-32.44%-5.34%

Correlation

The correlation between VUAG.L and XDW0.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.38

The correlation between VUAG.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и XDW0.L

Секторы
VUAG.L
XDW0.L

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
99.9%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUAG.L
35.7%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
XDW0.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
XDW0.L

-

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
XDW0.L

-

Промышленность

VUAG.L
8.3%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
XDW0.L

-

Энергетика

VUAG.L
3.5%
XDW0.L
99.9%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
XDW0.L

-

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

VUAG.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.91

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.40

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

10.88

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и XDW0.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-59.07%

+33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-14.30%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-21.61%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-22.02%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.68%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-13.88%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.48%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.80%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

17.20%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

20.41%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

23.73%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

25.59%

+10.50%

Сравнение комиссий VUAG.L и XDW0.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и XDW0.L

Ни VUAG.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and XDW0.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while XDW0.L is Energy Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор