Сравнение VUAG.L с WENS.L
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUAG.L returned 19.12%/yr vs 13.78%/yr for WENS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 21.59%.
VUAG.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.55% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | 1.88% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 21.59% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and WENS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between VUAG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
VUAG.L
WENS.L
Сравнение VUAG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.32 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 6.60 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и WENS.L
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки WENS.L в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -21.15% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -14.89% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -21.15% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -14.51% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -8.47% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 5.21% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и WENS.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.20% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 18.98% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 21.58% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 21.55% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.55% | -3.69% |
Сравнение комиссий VUAG.L и WENS.L
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и WENS.L
VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and WENS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
VUAG.L is categorized as S&P 500, while WENS.L is Energy Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор