PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с UC13.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с UC13.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while UC13.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и UC13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у UC13.L с доходностью 9.66%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC13.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.64%
1 год
26.62%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и UC13.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		9.66%15.08%

Correlation

The correlation between VUAA.L and UC13.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов VUAA.L и UC13.L

Секторы
VUAA.L
UC13.L

Технологии

35.7%
37.9%

Финансовые услуги

11.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

VUAA.L
35.7%
UC13.L
37.9%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
UC13.L
11.3%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
UC13.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
UC13.L
9.8%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
UC13.L
8.3%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
UC13.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
UC13.L
4.8%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
UC13.L
3.4%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
UC13.L
2.2%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
UC13.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
UC13.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с CSPX.LUC13.L с VOOUC13.L с SPXP.LUC13.L с SPYUC13.L с XDPG.LUC13.L с I500.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LUC13.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.80

+1.42

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и UC13.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и UC13.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LUC13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-33.60%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.55%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-4.24%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.24%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и UC13.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LUC13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.05%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.72%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.23%

-4.44%

Сравнение комиссий VUAA.L и UC13.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и UC13.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VUAA.L and UC13.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VUAA.L.

VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while UC13.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.03% for UC13.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и UC13.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор