PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с PQVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с PQVG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for PQVG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и PQVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как PQVG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у PQVG.L с доходностью 16.50%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQVG.L

1 день
0.41%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.93%
1 год
22.83%
3 года*
24.29%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и PQVG.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.51%5.38%

Correlation

The correlation between VUAA.L and PQVG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов VUAA.L и PQVG.L

Секторы
VUAA.L
PQVG.L

Технологии

35.7%
24.3%

Финансовые услуги

11.6%
21.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.3%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Промышленность

8.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

VUAA.L
35.7%
PQVG.L
24.3%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
PQVG.L
21.8%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
PQVG.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
PQVG.L
4.3%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
PQVG.L
9.5%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
PQVG.L
15.6%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
PQVG.L
5.6%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
PQVG.L
5.6%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
PQVG.L
0.8%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
PQVG.L

-

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
PQVG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF

Доходность на риск

VUAA.L vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. PQVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LPQVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.88

+1.35

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и PQVG.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки PQVG.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и PQVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LPQVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-33.94%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.06%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.96%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.45%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и PQVG.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LPQVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.59%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.89%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.92%

-5.13%

Сравнение комиссий VUAA.L и PQVG.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PQVG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и PQVG.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and PQVG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.

VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.35% for PQVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и PQVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор