PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34%
-3.24%
VTTSX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.68

VSMAX:

0.05

Коэф-т Сортино

VTTSX:

0.99

VSMAX:

0.19

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.13

VSMAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

1.11

VSMAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.48

VSMAX:

0.16

Индекс Язвы

VTTSX:

2.25%

VSMAX:

5.47%

Дневная вол-ть

VTTSX:

11.52%

VSMAX:

17.69%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VTTSX:

-4.46%

VSMAX:

-13.13%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTSX имеют среднегодовую доходность 8.00%, а акции VSMAX немного отстают с 7.91%.


VTTSX

С начала года

0.31%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-0.80%

1 год

8.44%

5 лет

14.02%

10 лет

8.00%

VSMAX

С начала года

-5.91%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-3.32%

1 год

2.36%

5 лет

17.96%

10 лет

7.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и VSMAX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTTSX: 0.68
VSMAX: 0.05
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VTTSX: 0.99
VSMAX: 0.19
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VTTSX: 1.13
VSMAX: 1.02
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTTSX: 1.11
VSMAX: 0.05
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTTSX: 3.48
VSMAX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.05
VTTSX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и VSMAX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VSMAX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.13%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.09%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и VSMAX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.46%
-13.13%
VTTSX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
6.62%
VTTSX
VSMAX