PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и VSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.26%
256.43%
VTTSX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.66

VSMAX:

0.05

Коэф-т Сортино

VTTSX:

1.02

VSMAX:

0.23

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.14

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.70

VSMAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.16

VSMAX:

0.16

Индекс Язвы

VTTSX:

3.21%

VSMAX:

7.47%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.35%

VSMAX:

22.46%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VTTSX:

-4.94%

VSMAX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTSX имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции VSMAX немного отстают с 7.59%.


VTTSX

С начала года

-0.20%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-1.09%

1 год

9.71%

5 лет

10.62%

10 лет

7.75%

VSMAX

С начала года

-9.81%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-9.00%

1 год

1.20%

5 лет

11.29%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и VSMAX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.66
VSMAX: 0.05
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTTSX: 1.02
VSMAX: 0.23
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.14
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.70
VSMAX: 0.05
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.16
VSMAX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.05
VTTSX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и VSMAX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VSMAX в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.14%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.56%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и VSMAX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-16.73%
VTTSX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 10.79%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.79%
14.82%
VTTSX
VSMAX