PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTPSX с VESIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VESIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19%
-5.55%
VTPSX
VESIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTPSX:

0.60

VESIX:

0.14

Коэф-т Сортино

VTPSX:

0.89

VESIX:

0.27

Коэф-т Омега

VTPSX:

1.11

VESIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTPSX:

0.75

VESIX:

0.15

Коэф-т Мартина

VTPSX:

2.36

VESIX:

0.45

Индекс Язвы

VTPSX:

3.04%

VESIX:

3.91%

Дневная вол-ть

VTPSX:

12.04%

VESIX:

12.85%

Макс. просадка

VTPSX:

-35.77%

VESIX:

-63.25%

Текущая просадка

VTPSX:

-7.74%

VESIX:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTPSX имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции VESIX немного отстают с 4.97%.


VTPSX

С начала года

5.62%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.19%

1 год

7.16%

5 лет

4.50%

10 лет

5.02%

VESIX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

1.77%

5 лет

4.86%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTPSX и VESIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTPSX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.600.14
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.890.27
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.03
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.750.15
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.360.45
VTPSX
VESIX

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа VESIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.60
0.14
VTPSX
VESIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VESIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VESIX в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.35%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%2.74%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
2.47%3.14%3.24%3.04%2.10%3.29%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VESIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VESIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.74%
-11.26%
VTPSX
VESIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VESIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.06%
3.70%
VTPSX
VESIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab