PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTPSX с VESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTPSX returned 9.80%/yr vs 9.26%/yr for VESIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTPSX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VESIX.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции VESIX по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.26% соответственно.

VTPSX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.54%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.80%

VESIX

1 день
-1.24%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.92%
1 год
17.51%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTPSX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		14.49%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		5.77%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Correlation

The correlation between VTPSX and VESIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.94

The correlation between VTPSX and VESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSXVESIX с VEURX

Доходность на риск

VTPSX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.20

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.75

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.52

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

5.62

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VESIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-63.25%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.96%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.94%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-32.68%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-36.85%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.36%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-15.22%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.23%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VESIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.38%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.58%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.24%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.39%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.24%

-2.31%

Сравнение комиссий VTPSX и VESIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VESIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VESIX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.81%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.65%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTPSX and VESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VESIX has higher volatility (5.38%) compared to VTPSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VESIX's -63.25%.

VTPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор