Сравнение VTPSX с VESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).
VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTPSX или VESIX.
Основные характеристики
| VTPSX | VESIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.04% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.26% | 18.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.26% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 6.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.15% | 5.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 12.96% |
| Макс. просадка | -35.77% | -63.25% |
| Текущая просадка | -4.76% | -7.29% |
Корреляция
Корреляция между VTPSX и VESIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и VESIX
С начала года, VTPSX показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью 5.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTPSX имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции VESIX немного впереди с 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTPSX и VESIX
VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTPSX c VESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и VESIX
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VESIX в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.05% | 3.14% | 3.24% | 3.04% | 2.10% | 3.29% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% | 4.65% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и VESIX
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VESIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и VESIX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.