PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с VESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-1.00%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTPSX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции VESIX немного впереди с 8.93%.

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%

VESIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
20.82%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURXVESIX с VEUSX

Сравнение комиссий VTPSX и VESIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTPSX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.26

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.73

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.65

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.31

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VESIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VESIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VESIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью VESIX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.01%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VESIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-63.25%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.96%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-32.68%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-36.85%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-8.61%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-15.30%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.13%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VESIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеют волатильность 7.48% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.99%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.93%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.20%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.15%

-2.30%