PortfoliosLab logo
Сравнение VTPSX с VESIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VESIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.78%
155.15%
VTPSX
VESIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTPSX:

0.76

VESIX:

0.82

Коэф-т Сортино

VTPSX:

1.13

VESIX:

1.21

Коэф-т Омега

VTPSX:

1.15

VESIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTPSX:

0.90

VESIX:

0.99

Коэф-т Мартина

VTPSX:

2.80

VESIX:

2.73

Индекс Язвы

VTPSX:

4.22%

VESIX:

5.07%

Дневная вол-ть

VTPSX:

15.63%

VESIX:

16.82%

Макс. просадка

VTPSX:

-35.77%

VESIX:

-63.25%

Текущая просадка

VTPSX:

-1.46%

VESIX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у VESIX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 5.66% соответственно.


VTPSX

С начала года

7.61%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.76%

5 лет

10.96%

10 лет

4.78%

VESIX

С начала года

13.75%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

6.94%

1 год

12.66%

5 лет

13.55%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTPSX и VESIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VESIX: 0.08%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTPSX и VESIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VESIX
Ранг риск-скорректированной доходности VESIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTPSX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTPSX: 0.76
VESIX: 0.82
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTPSX: 1.13
VESIX: 1.21
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTPSX: 1.15
VESIX: 1.16
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTPSX: 0.90
VESIX: 0.99
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTPSX: 2.80
VESIX: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.82
VTPSX
VESIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VESIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью VESIX в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
3.07%3.61%3.14%3.24%3.04%2.10%3.29%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VESIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VESIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-1.54%
VTPSX
VESIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VESIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 9.89%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
10.70%
VTPSX
VESIX