Сравнение VTBR.ME с SIBN.ME

С начала года, VTBR.ME показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SIBN.ME с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции VTBR.ME уступали акциям SIBN.ME по среднегодовой доходности: -12.99% против 25.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTB Bank (VTBR.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTBR.ME на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIBN.ME равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBR.ME и SIBN.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTBR.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIBN.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

Максимальная просадка VTBR.ME за все время составила -90.23%, что больше максимальной просадки SIBN.ME в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBR.ME и SIBN.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTB Bank (VTBR.ME) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Gazprom Neft (SIBN.ME) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что VTBR.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBN.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VTB Bank и Gazprom Neft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.