Сравнение VTBR.ME с SBER.ME

С начала года, VTBR.ME показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SBER.ME с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VTBR.ME уступали акциям SBER.ME по среднегодовой доходности: -12.99% против 23.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTB Bank (VTBR.ME) и Sberbank of Russia (SBER.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTBR.ME на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SBER.ME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBR.ME и SBER.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTBR.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBER.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%.

Максимальная просадка VTBR.ME за все время составила -90.23%, примерно равная максимальной просадке SBER.ME в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBR.ME и SBER.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTB Bank (VTBR.ME) и Sberbank of Russia (SBER.ME) имеют волатильность 14.83% и 15.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VTB Bank и Sberbank of Russia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.