Сравнение VSPGX с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или VDY.TO.
Основные характеристики
| VSPGX | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.20% | 21.48% |
| Дох-ть за 1 год | 46.48% | 31.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.15% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.14% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.31% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 14.07 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 9.29% |
| Макс. просадка | -32.73% | -39.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и VDY.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и VDY.TO
С начала года, VSPGX показывает доходность 35.20%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции VSPGX превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 15.31% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и VDY.TO
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPGX c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и VDY.TO
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VDY.TO в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.31% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и VDY.TO
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и VDY.TO
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.