Сравнение VSMAX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VTTSX.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VTTSX
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.69% соответственно.
VSMAX
16.66%
1.66%
10.07%
31.72%
10.53%
9.53%
VTTSX
14.55%
-1.47%
5.75%
22.61%
9.80%
8.69%
Основные характеристики
| VSMAX | VTTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 13.15 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 10.89% |
| Макс. просадка | -59.68% | -31.38% |
| Текущая просадка | -3.83% | -2.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VTTSX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VTTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VTTSX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTTSX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.87% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VTTSX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VTTSX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.