Сравнение VSMAX с VTTSX
VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VTTSX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.23%/yr vs 11.69%/yr for VTTSX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VTTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 13.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции VTTSX немного впереди с 11.69%.
VSMAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.16%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 9.05%
VTTSX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 11.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSMAX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 19.16% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 13.30% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Correlation
The correlation between VSMAX and VTTSX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between VSMAX and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMAX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
VSMAX
VTTSX
Сравнение VSMAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMAX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.66 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 11.07 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VTTSX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VTTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -31.38% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.93% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.51% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -25.40% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -31.38% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -4.01% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.14% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VTTSX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 4.12% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.02% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.62% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 12.66% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 14.38% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.10% | +6.43% |
Сравнение комиссий VSMAX и VTTSX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VTTSX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTTSX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.81% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VSMAX and VTTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMAX has higher volatility (4.12%) compared to VTTSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VTTSX's -31.38%.
VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VTTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор