PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMAX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMAX и VIMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSMAX с VIMAX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMAX:

0.21

VIMAX:

0.64

Коэф-т Сортино

VSMAX:

0.49

VIMAX:

1.01

Коэф-т Омега

VSMAX:

1.06

VIMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMAX:

0.20

VIMAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VSMAX:

0.62

VIMAX:

2.24

Индекс Язвы

VSMAX:

8.29%

VIMAX:

5.22%

Дневная вол-ть

VSMAX:

22.94%

VIMAX:

18.53%

Макс. просадка

VSMAX:

-59.68%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VSMAX:

-11.89%

VIMAX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.26% соответственно.

VSMAX

С начала года

-4.57%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-11.35%

1 год

4.73%

3 года

6.62%

5 лет

11.49%

10 лет

8.03%

VIMAX

С начала года

2.28%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-4.52%

1 год

11.74%

3 года

8.49%

5 лет

12.43%

10 лет

9.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VSMAX и VIMAX

И VSMAX, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMAX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VIMAX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VIMAX в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.48%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.53%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VIMAX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VIMAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VIMAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...