PortfoliosLab logo
Сравнение VSMAX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMAX и VIMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
720.38%
811.08%
VSMAX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMAX:

0.21

VIMAX:

0.63

Коэф-т Сортино

VSMAX:

0.46

VIMAX:

0.99

Коэф-т Омега

VSMAX:

1.06

VIMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMAX:

0.19

VIMAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VSMAX:

0.61

VIMAX:

2.24

Индекс Язвы

VSMAX:

7.79%

VIMAX:

5.07%

Дневная вол-ть

VSMAX:

22.43%

VIMAX:

18.20%

Макс. просадка

VSMAX:

-59.68%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VSMAX:

-14.79%

VIMAX:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.94% соответственно.


VSMAX

С начала года

-7.71%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-6.03%

1 год

2.47%

5 лет

13.10%

10 лет

7.78%

VIMAX

С начала года

-0.71%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

0.19%

1 год

9.91%

5 лет

13.97%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMAX и VIMAX

И VSMAX, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMAX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMAX: 0.21
VIMAX: 0.64
Коэффициент Сортино VSMAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMAX: 0.46
VIMAX: 1.00
Коэффициент Омега VSMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMAX: 1.06
VIMAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VSMAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMAX: 0.19
VIMAX: 0.61
Коэффициент Мартина VSMAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSMAX: 0.61
VIMAX: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.64
VSMAX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VIMAX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VIMAX в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.53%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.58%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VIMAX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.79%
-7.50%
VSMAX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VIMAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.98%
12.01%
VSMAX
VIMAX