PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и VIGI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSGX с VIGI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

VSGX и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGX или VIGI.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.91

VIGI:

0.95

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.19

VIGI:

1.22

Коэф-т Омега

VSGX:

1.16

VIGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.96

VIGI:

0.85

Коэф-т Мартина

VSGX:

3.05

VIGI:

2.44

Индекс Язвы

VSGX:

4.34%

VIGI:

5.04%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.88%

VIGI:

15.39%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

VSGX:

-0.27%

VIGI:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 12.31%.

VSGX

С начала года

13.33%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

11.34%

1 год

15.12%

3 года

9.12%

5 лет

9.48%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

12.31%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

8.45%

1 год

14.39%

3 года

8.71%

5 лет

9.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий VSGX и VIGI

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и VIGI

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VIGI в 1.83%

TTM202420232022202120202019201820172016
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.87%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.83%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и VIGI

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VIGI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и VIGI

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...