PortfoliosLab logo
Сравнение VSGX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и VIGI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSGX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.80%
55.46%
VSGX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.73

VIGI:

0.69

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.11

VIGI:

1.06

Коэф-т Омега

VSGX:

1.15

VIGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.89

VIGI:

0.72

Коэф-т Мартина

VSGX:

2.82

VIGI:

2.08

Индекс Язвы

VSGX:

4.35%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.90%

VIGI:

15.18%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

VSGX:

-2.07%

VIGI:

-3.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGX показывает доходность 6.59%, а VIGI немного выше – 6.80%.


VSGX

С начала года

6.59%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.36%

1 год

11.29%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGX и VIGI

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSGX: 0.73
VIGI: 0.69
Коэффициент Сортино VSGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGX: 1.11
VIGI: 1.06
Коэффициент Омега VSGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSGX: 1.15
VIGI: 1.14
Коэффициент Кальмара VSGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSGX: 0.89
VIGI: 0.72
Коэффициент Мартина VSGX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSGX: 2.82
VIGI: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.69
VSGX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и VIGI

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VIGI в 1.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и VIGI

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-3.58%
VSGX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и VIGI

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.72%
9.84%
VSGX
VIGI