PortfoliosLab logo
Сравнение VSGX с ESGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и ESGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSGX и ESGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.97%
86.16%
VSGX
ESGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.73

ESGEX:

0.48

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.11

ESGEX:

0.80

Коэф-т Омега

VSGX:

1.15

ESGEX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.89

ESGEX:

0.49

Коэф-т Мартина

VSGX:

2.82

ESGEX:

1.91

Индекс Язвы

VSGX:

4.35%

ESGEX:

4.73%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.90%

ESGEX:

18.67%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

ESGEX:

-34.52%

Текущая просадка

VSGX:

-2.07%

ESGEX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у ESGEX с доходностью -1.82%.


VSGX

С начала года

6.59%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.36%

1 год

11.29%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

ESGEX

С начала года

-1.82%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.07%

1 год

7.24%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGX и ESGEX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGEX в 1.25%.


График комиссии ESGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGEX: 1.25%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и ESGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

ESGEX
Ранг риск-скорректированной доходности ESGEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c ESGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSGX: 0.73
ESGEX: 0.48
Коэффициент Сортино VSGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGX: 1.11
ESGEX: 0.80
Коэффициент Омега VSGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSGX: 1.15
ESGEX: 1.10
Коэффициент Кальмара VSGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSGX: 0.89
ESGEX: 0.49
Коэффициент Мартина VSGX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSGX: 2.82
ESGEX: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ESGEX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и ESGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.48
VSGX
ESGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и ESGEX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ESGEX в 0.59%


TTM2024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
0.59%0.58%0.48%0.19%0.00%0.06%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и ESGEX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке ESGEX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и ESGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-8.98%
VSGX
ESGEX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и ESGEX

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 10.72%, в то время как у Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.72%
12.04%
VSGX
ESGEX