PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с ESGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с ESGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and ESGEX (Reynders McVeigh Core Equity Fund) are both funds - VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while ESGEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ReyndersMcVeigh Funds. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 6.83%/yr for ESGEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.12%/yr vs 1.25%/yr for ESGEX.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и ESGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у ESGEX с доходностью 3.90%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

ESGEX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.10%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.42%
1 год
15.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и ESGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%12.03%
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		3.90%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%

Correlation

The correlation between VSGX and ESGEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between VSGX and ESGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VXUSESGEX с URTHESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с VTIESGEX с AMRGXESGEX с SWLGX

Доходность на риск

VSGX vs. ESGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c ESGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXESGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.10

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.64

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.16

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

4.09

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. ESGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ESGEX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и ESGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXESGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.10

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VSGX и ESGEX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке ESGEX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и ESGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXESGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-31.73%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.58%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-18.40%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-31.73%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.09%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.99%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.84%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и ESGEX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXESGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.53%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

11.11%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.36%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.46%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.27%

-1.23%

Сравнение комиссий VSGX и ESGEX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGEX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и ESGEX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ESGEX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.01%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and ESGEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to ESGEX (4.53%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs ESGEX's -31.73%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и ESGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор