PortfoliosLab logo
Сравнение VSDA с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSDA и VYM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSDA и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.33%
105.95%
VSDA
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.27

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.48

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

VSDA:

1.06

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.26

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

VSDA:

0.88

VYM:

2.32

Индекс Язвы

VSDA:

4.52%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.58%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VSDA:

-9.80%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSDA показывает доходность -2.66%, а VYM немного ниже – -2.73%.


VSDA

С начала года

-2.66%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-4.59%

1 год

3.80%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.98%

5 лет

13.52%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSDA и VYM

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSDA: 0.27
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSDA: 0.48
VYM: 0.80
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSDA: 1.06
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSDA: 0.26
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSDA: 0.88
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.50
VSDA
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и VYM

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.71%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и VYM

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.80%
-8.11%
VSDA
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и VYM

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 9.94%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.94%
11.36%
VSDA
VYM