PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSDA с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSDAVYM
Дох-ть с нач. г.15.03%21.47%
Дох-ть за 1 год27.54%33.41%
Дох-ть за 3 года7.27%9.71%
Дох-ть за 5 лет11.11%11.32%
Коэф-т Шарпа2.743.25
Коэф-т Сортино3.874.61
Коэф-т Омега1.491.60
Коэф-т Кальмара3.185.38
Коэф-т Мартина14.6821.37
Индекс Язвы1.93%1.63%
Дневная вол-ть10.35%10.68%
Макс. просадка-32.12%-56.98%
Текущая просадка-0.34%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSDA и VYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и VYM

С начала года, VSDA показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.77%
12.08%
VSDA
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSDA и VYM

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSDA c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 14.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.68
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.37

Сравнение коэффициента Шарпа VSDA и VYM

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
3.25
VSDA
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и VYM

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VYM в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.06%1.93%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.73%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и VYM

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
0
VSDA
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и VYM

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.80%
VSDA
VYM