PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.90%/yr vs 11.47%/yr for VYM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%.

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%13.88%

Correlation

The correlation between VSDA and VYM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.81

The correlation between VSDA and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSDA и VYM

Секторы
VSDA
VYM

Потребительский защитный сектор

31.5%
8.1%

Финансовые услуги

21.0%
20.5%

Промышленность

16.8%
12.1%

Сырьевые материалы

8.0%
3.5%

Здравоохранение

7.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.7%

Технологии

4.7%
17.7%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Энергетика

2.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.5%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
VYM
8.1%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
VYM
20.5%

Промышленность

VSDA
16.8%
VYM
12.1%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
VYM
3.5%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
VYM
12.2%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
VYM
6.7%

Технологии

VSDA
4.7%
VYM
17.7%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
VYM
5.7%

Энергетика

VSDA
2.5%
VYM
9.8%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
VYM
3.5%

Недвижимость

VSDA
0.0%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VSDA vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDAVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.61

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.71

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.99

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

15.01

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDAVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.61

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VSDA и VYM

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-56.98%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-6.69%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-14.46%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-15.84%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.48%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.19%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.78%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и VYM

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VSDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.72%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.66%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

10.26%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.96%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.34%

+0.25%

Сравнение комиссий VSDA и VYM

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и VYM

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and VYM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (2.86%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.47% vs 6.90% for VSDA. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.47% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.19% for VYM.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYM is Dividend. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор