PortfoliosLab logo
Сравнение VSCSX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCSX и VITAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.27%
1,112.91%
VSCSX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCSX:

3.18

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

VSCSX:

5.07

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

VSCSX:

1.68

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VSCSX:

5.51

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VSCSX:

15.31

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

VSCSX:

0.47%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

VSCSX:

2.27%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

VSCSX:

-9.56%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VSCSX:

-0.09%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции VSCSX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.40% против 18.65% соответственно.


VSCSX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.41%

5 лет

2.27%

10 лет

2.40%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-8.94%

1 год

10.90%

5 лет

19.46%

10 лет

18.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCSX и VITAX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCSX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCSX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCSX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCSX: 3.18
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино VSCSX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCSX: 5.07
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега VSCSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCSX: 1.68
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VSCSX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCSX: 5.51
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина VSCSX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCSX: 15.31
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18
0.37
VSCSX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VITAX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.04%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VITAX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-15.40%
VSCSX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
19.63%
VSCSX
VITAX