PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.80%
12.53%
VSCIX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.21% соответственно.


VSCIX

С начала года

20.16%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

15.94%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

11.30%

10 лет (среднегодовая)

9.70%

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


VSCIX^GSPC
Коэф-т Шарпа2.032.53
Коэф-т Сортино2.823.39
Коэф-т Омега1.351.47
Коэф-т Кальмара2.043.65
Коэф-т Мартина11.1716.21
Индекс Язвы3.11%1.91%
Дневная вол-ть17.12%12.23%
Макс. просадка-59.66%-56.78%
Текущая просадка-0.95%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.992.53
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.763.39
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.47
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.993.65
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9016.21
VSCIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.53
VSCIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и ^GSPC

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-0.53%
VSCIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и ^GSPC

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
3.97%
VSCIX
^GSPC