Сравнение VSCIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или ^GSPC.
Основные характеристики
| VSCIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.01% | 24.30% |
| Дох-ть за 1 год | 32.15% | 35.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 8.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.17% | 13.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 3.82 |
| Коэф-т Мартина | 9.88 | 18.86 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 12.36% |
| Макс. просадка | -59.66% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и ^GSPC
С начала года, VSCIX показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.30%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и ^GSPC
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и ^GSPC
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 3.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.