PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

VSB.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.24%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 10.13% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и ZLB.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.99

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.57

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

8.71

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.12

-0.49

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и ZLB.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.01%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-33.96%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-6.53%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-13.04%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-33.96%

+25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.08%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.51%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.93%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.64%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

7.64%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

10.52%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

9.57%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

12.19%

-8.71%