Сравнение VRAI с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
VRAI и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.54% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 3.82%.
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и XLRE
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
VRAI vs. XLRE — Ранг доходности на риск
VRAI
XLRE
Сравнение VRAI c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.14 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.31 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.24 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 0.82 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.14 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и XLRE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и XLRE
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью XLRE в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и XLRE
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -38.83% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.16% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -34.12% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -7.21% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.72% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.41% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и XLRE
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.24%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.01% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.76% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 16.39% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 19.05% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.40% | +1.94% |