Сравнение VPN с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
VPN и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPN или XLRE.
Основные характеристики
| VPN | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.55% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 34.82% | 29.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | -0.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 7.26 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 17.01% |
| Макс. просадка | -39.01% | -38.83% |
| Текущая просадка | -2.08% | -8.53% |
Корреляция
Корреляция между VPN и XLRE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPN и XLRE
С начала года, VPN показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 10.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и XLRE
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPN c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и XLRE
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XLRE в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 1.17% | 1.18% | 2.57% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и XLRE
Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и XLRE
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.