PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
15.88%
VPN
XLRE

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 11.13%.


VPN

С начала года

17.35%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

16.32%

1 год

24.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLRE

С начала года

11.13%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

15.88%

1 год

24.74%

5 лет (среднегодовая)

6.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VPNXLRE
Коэф-т Шарпа1.311.49
Коэф-т Сортино1.942.09
Коэф-т Омега1.231.26
Коэф-т Кальмара1.020.92
Коэф-т Мартина4.805.74
Индекс Язвы4.84%4.20%
Дневная вол-ть17.76%16.23%
Макс. просадка-39.01%-38.83%
Текущая просадка-3.88%-7.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и XLRE

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и XLRE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.311.49
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.942.09
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.26
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.020.92
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.805.74
VPN
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
1.49
VPN
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и XLRE

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности XLRE в 3.18%


TTM202320222021202020192018201720162015
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.20%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.18%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VPN и XLRE

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
-7.90%
VPN
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и XLRE

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
5.28%
VPN
XLRE