PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPNVT
Дох-ть с нач. г.18.86%18.68%
Дох-ть за 1 год33.49%29.94%
Дох-ть за 3 года0.90%5.69%
Коэф-т Шарпа1.922.54
Коэф-т Сортино2.763.47
Коэф-т Омега1.331.46
Коэф-т Кальмара1.283.17
Коэф-т Мартина7.2416.70
Индекс Язвы4.79%1.79%
Дневная вол-ть18.09%11.78%
Макс. просадка-39.01%-50.27%
Текущая просадка-2.64%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и VT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPN и VT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPN показывает доходность 18.86%, а VT немного ниже – 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.62%
9.33%
VPN
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и VT

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.70

Сравнение коэффициента Шарпа VPN и VT

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.54
VPN
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и VT

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VPN и VT

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-0.96%
VPN
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и VT

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
3.31%
VPN
VT