PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
7.65%
VPN
VT

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPN показывает доходность 17.35%, а VT немного выше – 17.62%.


VPN

С начала года

17.35%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

16.32%

1 год

24.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VT

С начала года

17.62%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

7.65%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

9.22%

Основные характеристики


VPNVT
Коэф-т Шарпа1.312.09
Коэф-т Сортино1.942.87
Коэф-т Омега1.231.38
Коэф-т Кальмара1.022.99
Коэф-т Мартина4.8013.40
Индекс Язвы4.84%1.82%
Дневная вол-ть17.76%11.63%
Макс. просадка-39.01%-50.27%
Текущая просадка-3.88%-1.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и VT

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и VT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.312.09
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.942.87
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.38
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.022.99
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.8013.40
VPN
VT

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.09
VPN
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и VT

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VT в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.20%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.86%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VPN и VT

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
-1.85%
VPN
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и VT

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
3.28%
VPN
VT