PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOW.DE с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOW.DE и DAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VOW.DE с DAX

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG (VOW.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOW.DE или DAX.

Доходность

Сравнение доходности VOW.DE и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG (VOW.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOW.DE:

-0.64

DAX:

1.78

Коэф-т Сортино

VOW.DE:

-0.72

DAX:

2.59

Коэф-т Омега

VOW.DE:

0.92

DAX:

1.35

Коэф-т Кальмара

VOW.DE:

-0.19

DAX:

2.31

Коэф-т Мартина

VOW.DE:

-1.04

DAX:

10.68

Индекс Язвы

VOW.DE:

15.85%

DAX:

3.47%

Дневная вол-ть

VOW.DE:

27.20%

DAX:

20.67%

Макс. просадка

VOW.DE:

-93.36%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

VOW.DE:

-83.32%

DAX:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, VOW.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции VOW.DE уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -4.39% против 6.86% соответственно.

VOW.DE

С начала года

1.74%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

3.43%

1 год

-16.51%

3 года

-14.65%

5 лет

-2.62%

10 лет

-4.39%

DAX

С начала года

29.84%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

28.79%

1 год

37.00%

3 года

23.49%

5 лет

13.71%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG

Global X DAX Germany ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOW.DE и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VOW.DE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOW.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOW.DE c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOW.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW.DE и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOW.DE и DAX

Дивидендная доходность VOW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности DAX в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOW.DE
Volkswagen AG		6.16%8.47%6.37%15.61%1.61%6.27%2.40%2.43%1.03%0.07%2.93%1.93%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.73%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOW.DE и DAX

Максимальная просадка VOW.DE за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW.DE и DAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOW.DE и DAX

Volkswagen AG (VOW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VOW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...