Сравнение VOW.DE с ^GSPC
VOW.DE (Volkswagen AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, VOW.DE returned -0.26%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOW.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOW.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOW.DE показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции VOW.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.26% против 12.65% соответственно.
VOW.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -19.34%
- С начала года
- -24.17%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- -0.26%
- Всё время*
- 3.20%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам VOW.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOW.DE Volkswagen AG | -24.17% | 21.45% | -16.82% | -14.98% | -33.11% | 54.56% | 1.45% | 28.65% | -15.63% | 25.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between VOW.DE and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between VOW.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOW.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VOW.DE
^GSPC
Сравнение VOW.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOW.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.70 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.96 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOW.DE и ^GSPC
Максимальная просадка VOW.DE за все время составила -93.35%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOW.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.35% | -50.14% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.81% | -7.57% | -22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.40% | -23.99% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -23.99% | -41.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -33.42% | -32.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -1.73% | -82.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -8.49% | -64.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 2.05% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOW.DE и ^GSPC
Volkswagen AG (VOW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VOW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOW.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 2.79% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 9.21% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 12.64% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.81% | 16.83% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 18.61% | +13.75% |
Часто задаваемые вопросы
VOW.DE and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOW.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор