PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOW.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOW.DE и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VOW.DE с ^GSPC

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG (VOW.DE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOW.DE или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности VOW.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG (VOW.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOW.DE:

-0.64

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

VOW.DE:

-0.72

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

VOW.DE:

0.92

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

VOW.DE:

-0.19

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

VOW.DE:

-1.04

^GSPC:

1.79

Индекс Язвы

VOW.DE:

15.85%

^GSPC:

5.05%

Дневная вол-ть

VOW.DE:

27.20%

^GSPC:

19.81%

Макс. просадка

VOW.DE:

-93.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VOW.DE:

-83.32%

^GSPC:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, VOW.DE показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции VOW.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.39% против 10.88% соответственно.

VOW.DE

С начала года

1.74%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

3.43%

1 год

-16.51%

3 года

-14.65%

5 лет

-2.62%

10 лет

-4.39%

^GSPC

С начала года

1.47%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

0.62%

1 год

9.21%

3 года

16.60%

5 лет

14.01%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOW.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VOW.DE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOW.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOW.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOW.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок VOW.DE и ^GSPC

Максимальная просадка VOW.DE за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOW.DE и ^GSPC

Volkswagen AG (VOW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VOW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...