PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOW.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VOW.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG (VOW.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VOW.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Volkswagen AG (VOW.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOW.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOW.DE
Volkswagen AG		-14.94%21.45%-16.82%-14.98%-33.11%54.56%6.57%28.65%-15.63%25.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

VOW.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOW.DE показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VOW.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.92% против 12.10% соответственно.

VOW.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-14.94%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-0.88%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-15.97%
10 лет*
1.92%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VOW.DE:
VOW.DE с VOW3.DEVOW.DE с PRCHVOW.DE с BMW3.DEVOW.DE с MBG.DEVOW.DE с VOOVOW.DE с TMVOW.DE с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VOW.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOW.DE
Ранг доходности на риск VOW.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOW.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOW.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOW.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.41

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.71

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.62

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

2.56

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOW.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOW.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOW.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.29

Корреляция

Корреляция между VOW.DE и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VOW.DE и ^GSPC

Максимальная просадка VOW.DE за все время составила -93.35%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VOW.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.35%

-56.78%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.48%

-9.10%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.08%

-25.43%

-39.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.01%

-33.92%

-32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.76%

-5.67%

-76.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.82%

-10.75%

-47.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

2.62%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VOW.DE и ^GSPC

Volkswagen AG (VOW.DE) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VOW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOW.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.36%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

9.93%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

20.68%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

16.80%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

18.63%

+14.07%